puoi intercettare l'evento mousedown del datagrid e usare la HitTextInfo.

Ti allego il codice in c#, ma e' facile trasformarlo in VB

codice:
private void grdRadarGrid_MouseDown(object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
{
	DataGrid.HitTestInfo hti = grdRadarGrid.HitTest(e.X, e.Y);
	if (hti.Column == 3) ....

[...]
}