Ho trovato la soluzione, e la riporto nel caso a qualcuno potesse servire. Questa è la porzione di codice che aggiungo al sorgente

codice:
 void  CmyApp::OnFileOpen()
{

   CString fileName;

   if  (!DoPromptFileName(fileName, AFX_IDS_OPENFILE, 
                                    OFN_HIDEREADONLY | OFN_FILEMUSTEXIST,
                                    TRUE, NULL))
                  {
                        return ;
                  }

         AfxGetApp()->OpenDocumentFile(fileName);

CFile myFile;
  ( !myFile.Open( fileName, CFile::modeCreate | CFile::modeReadWrite ) );

//...l'oggetto myFile contiene il file selezionato dal Dialog Box. 

}
Questa è la riga di comando da aggiungere alla mappa dei messaggi:
codice:
ON_COMMAND(ID_FILE_OPEN, CmyApp::OnFileOpen)