il SP1 non è necessario scaricarlo... basta che scarichi il SP2 che già include il precedente.

Qui hai il link diretto per il download, così lo puoi masterizzare e conservare per necessità future (ti ricordo che sono ben 260MB):
http://www.microsoft.com/downloads/d...5-9e368d3cdb5a

Dopo averlo installato fai comunque un windows update.

Ovviamente come ti ha detto Antares11 prima cosa da fare prima di connettersi ad internet con il PC non aggiornato è l'uso di un firewall. Al limite puo' andare bene anche quello integrato in XP ma se vuoi qualcosa di un po' più configurabile segui il consiglio e usa Zone Alarm.