Io farei così, occhio agli spazi, anche l'HTML vuole la sua fetta di "correttezza":

codice:
<% For u = 1 To 12 %> 
<option value="<%=u%>"><%If u = iMonth Then%> selected="selected"<%End If%>>
<%=Left(NameFromMonth(u),3)%></option> 
<% Next %>
Roby