Il primo consiglio che do è quello di leggere la Guida in linea di Delphi che contiene spesso molte delle informazioni che, puntualmente, vengono chieste sui forum e sui gruppi di discussione.

Per quanto riguarda i thread, conosco un interessantissimo tutorial che ti suggerisco di leggere, molto ben fatto (a mio avviso) e che contiene molte informazioni: leggilo qui.

Ciao!