Prendendo il codice di esempio che hai postato all'inizio (e che conteneva alcuni identificatori dal nome sospettoso, come TSimpleDataSet1 (la "T" mi scompiglia un po'... ):
codice:
procedure TForm1.SimpleDataSet1AfterScroll(DataSet: TDataSet);
var
  ImageFileName: string;
begin
  ImageFileName := SimpleDataSet1.FieldByName('Immagine').AsString;
  Image1.Picture.LoadFromFile(
   ExtractFilePath(Application.ExeName) + 'CartellaImmagini\' + ImageFileName);
end;
Il codice è a puro titolo esemplificativo.

Ciao!