Non spieghi dove hai l'errore, ho fatto delle piccole correzioni al tuo codice e funziona. Senz'altro l'avrai già fatto ma devi impostare nelle proprietà dei text il datasource = Data1 che non si può impostare a run time (cioè: Set Text1.DataSource = Data1) perchè darebbe errore.
codice:
Private Sub Command1_Click()
    If Not Data1.Recordset.BOF Then Data1.Recordset.MovePrevious
End Sub
Private Sub Command2_Click()
    If Not Data1.Recordset.EOF Then Data1.Recordset.MoveNext
End Sub
Private Sub Form_Load()
    Form1.Caption = "DataAccess"
    Text1.Text = ""
    Text2.Text = ""
    Text3.Text = ""
    Label1.Caption = " Questo è il mio primo progetto con il DataAccess"
    Command1.Caption = "Indietro"
    Command2.Caption = "Avanti"
    With Data1
        .DatabaseName = "c:\esempio1\northwind.mdb"
        .RecordSource = "clienti"
        .Refresh
    End With
    With Text1
        .DataField = "NomeSocietà"
    End With
    With Text2
        .DataField = "Città"
    End With
    With Text3
        .DataField = "CAP"
    End With
End Sub