controllato i riferimenti al file?
magari da dove lo esegui il path relativo non è corretto.

E comunque dal manuale:
http://fr.php.net/manual/it/function.header.php

Nota: HTTP/1.1 richiede un URI assoluto come argomento di Location: composto da schema, hostname, e path assoluto, ma alcuni clients possono accettare anche URIs relativi
ciao ciao