Come ti è già stato detto, una cosa sono le ancore html, un altra i segnalibri word.
La sintassi che hai scritto tu serve a far capire al browser che interpreta l'html che deve maneggiare un segnalibro.
Se per esempio apri un file html con word il sorgente non viene interpretato, vedi infatti il codice html, non il layout che questo genera (che viene invece generato sempre e solo attraverso un browser che lo interpreta, cioè lo capisce).
Mi sono spiegato?


[Edit]
Morale: non puoi farlo perché i browser e word parlano lingue diverse.