Argh, ho risolto.
Bisogna copiare la cartella Documenti ed incollarla sul desktop. A quel punto compare il messaggio "La cartella destinazione Documenti non può essere copiata sul Desktop. creare un oggetto del Desktop che punti alla cartella Documenti?", rispondere sì ed il gioco è fatto.

Ovviamente se si fa a mano il collegamento, non si ottiene lo stesso effetto