puoi sapere se vengono da una pagina del tuo sito impostando ad esempio una variabile di sessione che contiene l'indirizzo corrente in ogni pagina, nelle pagine successive invece di aggiornarlo subito puoi sapere qual'era la pagina precedente.

Per altri siti non credo che si possa fare, prova a fare un print_r($_SERVER); e vedi se c'è qualcosa che può interessarti