i .fla sono i file sorgente (per esempio come i .psd di photoshop) mentre l'.swf è un tipo (classico di flash) di file pubblicato dal file sorgente (flash può pubblicare .gif, .exe .mov, ecc...).
Tu devi tenere in considerazione gli swf.

Caricamento esterno vuol dire caricare solo l'immagine (o un'altro swf) che l'utente desidera vedere.
Quindi, di una galleria di 10 immagini (pesanti 30kb l'una) è scomodo far caricare 300kb all'utente, molto più comodo è far caricare solo l'immagine che lui sta per vedere.

Comunque, visto che vedo che in flash sei proprio all'inizio, forse anche un po' prima, ti consiglio di guardarti bene questa sezione prima di postare troppe domande che hanno comunque bisogno di una base solida per capire le risposte.