no allora, aspetta un momento...non è che ti ordina solo il primo, ordina il primo, e quindi ti ritrovi tutti quelli uguali vicini, ma poi ti ordina anche il secondo, per intnderci, prendendo come esempio province e comuni avrai facendo order by provincia ASC, comune ASC:
codice:
+-----------+--------+
| provincia | comune |
+-----------+--------+
|    BS     |   aaa  |
+-----------+--------+
|    BS     |   bbb  |
+-----------+--------+
|    MI     |   aa   |
+-----------+--------+
ed è giustissimo che faccia così ci mancherebbe

se invece fai order by comune ASC, provincia ASC avrai:

codice:
+-----------+--------+
| provincia | comune |
+-----------+--------+
|    MI     |   aa   |
+-----------+--------+
|    BS     |   aaa  |
+-----------+--------+
|    BS     |   bbb  |
+-----------+--------+
non so se sono riuscito a farti capire come funziona l'ordinamento...