Non credo che sia difficile: l'ascoltatore deve implementare un solo metodo.
codice:
JComboBox jcb = new JComboBox(...);
jcb.addActionListener( new MioListener() );
...

public class MioListener implements ActionListener {
   public void actionPerformed(ActionEvent ae) {
      JComboBox jcb = (JComboBox) ae.getSource();
      int indiceSelezionato = jcb.getSelectedIndex();
      System.out.println("L'elemento selezionato è il n° " + indiceSelezionato);
   }
}
Ciao.