Eccoci al solito punto. Non dovete soffermarvi alle possibilità che vi offre l'editor visuale: occorrerebbe imparare le reali potenzialità del linguaggio.

Comunque, come diceva quello, siamo qui per imparare. Il marcatore <optgroup> permette proprio di raggruppare ed etichettare delle opzioni che rispondo ad un criterio comune:

- http://htmldog.com/reference/htmltags/optgroup/

Se non ti è chiara la spiegazione della risorsa linkata fai un fischio.