Utilizza una funzione al posto di una sub. Restituisci un valore particolare dalla funzione al main che possa essere interpretato come indicazione di termine. Per capirci,

codice:
Sub routinePrincipale()
  Dim Ret As Long    

  if routineInterna(parametri) = -1 Then Exit Sub
  
  ' ... altro codice
End Sub

Function routineInterna(parametri) As Long
  If condizione Then
     routineInterna = -1
     Exit Function
  End If

  ' ... altro codice
End Function