Purtroppo questi eventi non sono riconosciuti dal programma come errori e quindi anche un eventuale istruzione
codice:
On Error GoTo
non risolve il problema..

Quando a me capita una cosa simile, (cioè del msgbox) premo l'Ok della finestra con il tasto Invio e con il mouse cerco di premere il quadratino che permette lo stop del programa..

Ma per caso avevi letto un topic in cui veniva risolto questo problema?!