Al posto di $HTTP_POST_VARS usa $_POST guarda il link:
http://it2.php.net/variables.predefined

Poi,hai controllato che effettivamente vengano passati i dati alla pagina?
Ossia,se fai
Codice PHP:
include('../db.php');
session_start();
if (isset(
$_POST["usr"])){
$user=$_POST["usr"];
$pass=$_POST["pwd"];

echo 
"User : ".$user." pass: ".$pass
Ti stampa qualcosa a video??

Se i dati vengono passati correttamente, prova a stampare la query, e provarla direttamente, magari c'è qualcosa che non va...
Codice PHP:
 $qry=mssql_query("SELECT * FROM utenti WHERE user = '$user'") or die ("Query Fallita"); 
echo 
"SELECT * FROM utenti WHERE user = '$user'"
sxo di esserti stato d'aiuto.
ciao