Forse il tuo problema richiede qualche spiegazione in piu`.

Hai un sito controllato da un menu a tendina (di che tipo? solo JS, che sfrutta i CSS, ...) dove cliccando su una voce del menu viene ricaricata tutta la pagina, a sua volta contenente il menu stesso ?

Allora devi agire lato server: quando ricarichi la pagina, devi impostare il menu che sia aperto e che segni in modo diverso la pagina in cui sei.
La cosa e` molto piu` semplice se fatta con il programma sul server (ASP, PHP, JSP, CGI, ...).