Ho provato .setVisible(false) e funziona, grazie.
Per quanto riguarda
frame.setUndecorated(true);
anche esso funziona ma mi toglie tutta la barra del titolo e i bordi del frame, drastico sarebbe a dir troppo poco....
Possibile che quelli della SUN non abbiano pensato un modo per bloccare indipendentemente tenendo la barra del titolo le varie caselline