Fondamentalmente con
codice:
MessageBox.Show()
Vai sulla guida e controlla gli argomenti. Ci sono diversi overloads
per il metodo Show()

Un semplice esempio (estratto dalla guida) è questo :

codice:
        Dim Message As String = "You did not enter a server name. Cancel this operation?"
        Dim Caption As String = "No Server Name Specified"
        Dim Buttons As MessageBoxButtons = MessageBoxButtons.YesNo

        Dim Result As DialogResult

        'Displays the MessageBox

        Result = MessageBox.Show(Me, Message, Caption, Buttons)

        ' Gets the result of the MessageBox display.

        If Result = DialogResult.Yes Then

            ' Closes the parent form.

            Me.Close()

        End If