Con i CSS puoi cambiare le caratteristiche del CSS, non il contenuto.

Se la tua icona e` lo sfondo del tuo oggetto, allora puoi farlo: definisci per ogni pseudoclasse uno sfondo diverso:
background-image: url(immagine.gif);

Nota che dentro l'oggetto ci deve sempre essere qualcosa. Un oggetto vuoto (come contenuto) puo` venir ignorato.

Quindi ti consiglio di scrivere:
clicca qui

poi nel CSS:
#icona { /* tutte le caratteristiche comuni */ }
#icona:link { background-image: url(icon1.gif); }
#icona:visited { background-image: url(icon2.gif); }
#icona:hover { background-image: url(icon3.gif); }
#icona:active { background-image: url(icon4.gif); }

Nota che ho usato un id anziche` una classe, perche` imamgino il link sia unico (ma posso essermi sbagliato).