pui iniziare da qui http://tinyurl.com/dt4cp

per il resto, solitamente un web service dovrebbe essere una interfaccia verso codice scritto in una libreria e non contenere la logica al suo interno. A parte questo, accettare un parametro testo con un web service e incollarlo dentro una query sql equivale ad un suicidio a base di sqlinjection. Usa i parametri.
In piu', non dovresti preoccuparti cosi tanto di istanziare una connection, chiuderla e metterla anche a nothing perche' sono cose che il dataadapter (che rimette la connessione nel modo in cui l'ha trovata) e il garbagecollector (che elimina gli oggetti non piu' referenziati) fanno automaticamente e comunque se proprio vuoi farlo, dovresti mettere la chiamata al metodo close della connection nella sezione "finally" del blocco try altrimenti se si verifica un errore cosi come rimarrebbe aperta.