http://tangentsoft.net/wskfaq/
Per quanto riguarda Dev-C++ devi creare un progetto (File->New->Project. Scegli "application console" come tipo di progetto)
Indispensabile poi includere le librerie winsock perchè il linker risolva le chiamate:
Project->project options->Scheda Parameters->clicca sul pulsante "add library or object"
Vai in c:\Programmi\Dev-Cpp\lib\ e seleziona il file libwsock32.a
Esci e premi OK.
A questo punto compilazione e linking di funzioni winsock dovrebbero essere ok.