Allora, senza sbatterti tanto

Al JFrame del client ci attacchi un bel

codice:
applicazione.setDefaultCloseOperation(JFrame.DO_NOTHING_ON_CLOSE);
e all'actionPerformed attaccato al bottone predisposto per la chiusura ci aggiungi tutto il codice che dovrebbe essere eseguito, ed in coda un bel

codice:
applicazione.setVisible(false);
System.exit(0);