Per quello che mi riguarda lavoro attualmente con un hard disk esterno usb e un pendrive. Con qualsiasi distribuzione puoi utilizzarli, ma alcune sono già "pronte", mentre altre necessitano di qualche modifica al kernel.
Per la riproduzione musicale, evidentemente in slax non ci sono i codec installati, ma anche questo è un problema risolvibile con qualunque distribuzione.
Per il modem effettivamente ci sono problemi anche perchè i modem usb sono ottimizzati per windoze, ma so che è possibile renderli funzionanti.L'ideale sarebbe avere un modem ethernet.