Solitamente in Linux i programmi si installano in maniera differente da windows: (quasi) tutte le distro hanno infatti dei gestori di pacchetti che (grossomodo) permettono, da un applicativo sul pc, di installare tutto il software di cui è disponibile la versione già pronta per il sistema in uso.
Per debian tale applicazione è APT, e, se tutto è configurato correttamente, potrebbe bastare dare nel terminale (dopo essere diventati root con il comando "su") il comando "apt-get install firefox".

Ad ogni modo, ecco un documento che spiega come utilizzare apt: http://www.debian.org/doc/manuals/ap.../index.it.html

E un consiglio: installa fin da subito "synaptic", così da poter installare i programmi per via grafica