Ciao..se guardi le proprietà di un frame, ti accorgerai che non compaiono opzioni riguardanti lo sfondo, quindi niente Image nè Picture: questo significa che non è una proprietà (quella di avere uno sfondo) contemplata dal controllo.
Per ovviare a questa situazione fai come ti ho detto: metti una picturebox o un imagebox di dimensioni esattamente come il frame e la usi come sfondo; sopra di essa inserisci una seconda picture o image dove l'utente inserirà l'immagine che desidera..ok?

fammi sapere..ciao