La cosa essenziale è che la tua radio abbia almeno un ingresso ausiliario (guarda sul retro > AUX) oppure per CD.
Se sì, in base al tipo di presa (verosimilmente RCA: vedi "punto-cerchio"), hai bisogno di un cavo schermato che abbia da un capo un jack 3 mm, stereo, e due spinotti RCA dall'altro.
Ora non ti resta altro che collegare il jack nell'uscita cuffie del lettore (o del PC), e i due RCA (L e R) nelle prese della radio, settare la radio su "rec AUX", innescare la registrazione e far partire il lettore CD.
In base al primo risultato di prova saprai se aumentare o diminuire il volume di uscita del lettore CD.
Nota bene: non lasciarti tentare dall'idea di registrare tramite gli ingressi microfono (se ci sono) perché sono preamplificati e pertanto avresti una registrazione pessima (distorta).