Gli applicativi realizzati con Delphi non hanno generalmente bisogno di installare runtime e librerie per funzionare.

Tuttavia, se fai uso di tecnologie esterne come ADO oppure ti colleghi a basi di dati MySQL e affini, devi provvedere all'installazione di queste ultime.

Entrando nel merito, esistono applicativi adatti alla creazione di installazioni, come Inno Setup ad esempio.

Non sono al corrente di un'installazione automatica prevista per MySQL, quindi dovresti verificare sul sito del produttore le opportunità esistenti per questo prodotto in termini di installazione automatica incorporata.

In ogni caso, non si tratta più di un problema specifico legato a Delphi, ma un problema di MySQL.

Puoi sempre aprire una discussione specifica visto che i database sono trattati in quest'area del forum.

Ciao!