No no...devi andare in:

opzioni cartella -> tipi di file

Dall'elenco ti metti su Jar (o se non c'è già crei tu una nuova voce), premi su avanzate e nella nuova finestrella premi su nuovo quindi dai il nome all'operazione (ad esempio "open" e nella casellina sotto ci inserisci questa stringa:

"C:\Programmi\Java\jre1.5.0_06\bin\javaw.exe" -jar "%1" %*

ovviamente modificata per il tuo percorso della cartella java. Poi premi i vari ok e dovrebbe funzionarti.

Ciao.