Invece di inserire i nomi dei campi della tabella in un combobox puoi sfruttare l'evento:
codice:
Private Sub DataGrid1_HeadClick(ByVal ColIndex As Integer)
            Valore = DataGrid1.Columns(ColIndex).Caption
            If Rs.State = 1 Then Rs.Close
            Rs.CursorLocation = adUseClient
            StrSql = "select * from tabella order by " & Valore & " ASC"
            Rs.Open StrSql, tuodb, adOpenKeyset, adLockOptimistic
            Set DataGrid1.DataSource = Rs
End Sub
Ciao