Complimenti per l'acquisto... se hai apprezzato un pochino D2005 con apprezzamento, immagino che troverai D2006 nettamente diverso (in termini di performance e usabilità).

Riguardo il tuo problema, hai dimenticato di indicare a Delphi dove si trovano i file PAS che vanno compilati assieme a quelli del tuo progetto e inclusi nel file eseguibile.

La soluzione è molto semplice: apri la finestra di dialogo con le opzioni dell'ambiente ([Tools|Options...]), vai alla sezione
"Environment Options|Delphi Options|Library - Win32"
fai clic sul pulsante corrispondente alla voce Library Path, seleziona il percorso corrispondente alle unit (file PAS) del package Graphics32 e premi Add per aggiungerlo all'elenco.

In questo modo, questo percorso verrà ricercato qualora il tuo progetto faccia riferimento a unit che non sono incluse nel progetto medesimo; avendo informato Delphi sui possibili "luoghi" dove reperirli, la compilazione andrà a buon fine e otterrai il tuo eseguibile monolitico.

Buona programmazione con Delphi!