Ho trovato un esempio molto semplice che puoi scaricare:

http://www.redangel.it/click_file.asp?m=1101&l=2

Nel progetto vedrai con tasto dx apre un menù a tendina, potrai implementarlo per il tasto sx aggiungendo :

Private Sub Form_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
If Button = 1 Then
MsgBox "inserisci la tua shell!!", vbInformation, ""
End If
End Sub

Ciao