sulla barra degli strumenti c'è l'opzione "strumento ellisse" o "strumento rettangolo arrotondato", tracci la forma che ti serve e poi la selezioni (ctrl+click) e copi l'immagine con il bordo arrotondato in un nuovo livello o un nuovo file. A quel punto lo salvi come gif per la trasparenza e dovresti avere fatto il tuo gioco.