se cerchi bene sul forum se ne è parlato parecchie volte:
http://forum.html.it/forum/showthrea...hreadid=448309
http://forum.html.it/forum/showthrea...hreadid=548185
http://forum.html.it/forum/showthrea...hreadid=923459

il proxy lo imposti nelle proprietà di connessione del tuo browser:

IE: strumenti->opzioni internet->scheda connessioni->In "impostazioni connessioni e VPN" premi il pulsante "Impostazioni..." nella sezione centrale imposti il proxy.

Firefox 1.5: Strumenti->opzioni->Scheda Generale->Pulsante "impostazioni connessione"