Occorre usare uno stratagemma.
  1. togli la sottolineatura canonica al link
  2. attribuisci al link un bordo inferiore tratteggiato

Ad esempio:
codice:
a
{
   text-decoration:none;
   border-bottom:1px dashed #333;
}


P.S. Scusa Mich_, avevo iniziato la risposta tempo fa e mi ero interrotto.