prova con questo:

codice:
<?php
$arrRegion = array("lombardia"=>array("milano","como","lecco"),
"piemonte"=>array("novara","torino"),"liguria"=>array("genova"));
?>
<form method="POST" action="tua_pag.php" name="pippo2">
<select name="pippo" onchange="location.href='tua_pag.php?value='+this.options[this.selectedIndex].value;">
<option value="lombardia">lombardia</option>
<option value="piemonte">piemonte</option>
<option value="liguria">liguria</option>
</select>
<select name="citta">
<option value="0">Seleziona</option>
<?php
$regione = isset($_GET['value']) ? $_GET['value'] : "lombardia";
for($i=0; $i < count($arrRegion[$regione]); $i++)
{
	?>
	<option value="<?=$arrRegion[$regione][$i];?>"><?=$arrRegion[$regione][$i];?></option>
	<?php
}	
?>
</select>
</form>
al posto dell'array tu metti una query, questo è solo un esempio che avevo fatto tempo fa, poi prova a modificarlo in base a quello che serve a te...

ciao