ciao,
certo che puoi inserire i file audio nel tuo exe, devi creare un file di risorsa con tutti i file che vuoi inserire e poi linkarlo nell'exe.

praticamente devi creare un file di testo con estenzione .rc dove metti il nome di tutti i tuoi file audio,
compili il file .rc con brcc32.exe (se non ricordo male) e generi il file .res, poi linki il .res dove ti serve.

guarda questo link , è completo di tutto quello che ti serve:




se posso darti un consiglio, non sempre è una buona idea avere le risorse all'interno, ingrantisci il file inutilmente.