se fai così:

echo "<tr><td bgcolor='$bgcolor2'>"._BIRTHDAY.":
"._REQUIRED."</td><td bgcolor='$bgcolor1'>
" if ($_POST['giorno']=="") {

echo "Inserisci il giorno";

}
else {

"._GIORNO."<select name='user_birthday'>";
for($nyear1=1;$nyear1<=31;$nyear1++) {
echo "<option>".$nyear1."</option>";
}
echo "</select>
}

che ti fa vedere? Inserisci giorno?
metti così

if (isset($_POST['name_tasto_submit'])) {

if ($_POST['giorno']=="") {

echo "Inserisci il giorno";

}
else {
resto dello script
}
<form method='post' action='' oppure action phpself....>
"._GIORNO."<select name='user_birthday'>";
for($nyear1=1;$nyear1<=31;$nyear1++) {
echo "<option>".$nyear1."</option>";
}
echo "</select>
<input type=submit .......>
</form>


prova
}