intendi utilizzarlo in un applicazione java no? beh come ogni libreria va inclusa nel classpath e poi basta dare un occhiata alle api. Si usa in modo simile al jdbc, solo che invece dell'sql usa l'mdx (che per certi versi è un derivato dell'sql). Fatte queste premesse, se conosci l'mdx, non devi fare altro che scaricarti i driver jdbc dal sito di mysql e includerli nel classpath. In ogni caso sul sito trovi tutto quello che ti serve:
http://mondrian.sourceforge.net/


PS visto il tipo di applicazione, mysql è visto alla lontana, sarebbe più indicato il forum di programmazione