supponendo che hai una "base" sul level0 e carichi i vari swf su altri livelli è sufficiente che l'swf del livello superiore abbia l'animazione in uscita

con il comando
_levelX.play
dal menu fai avanzare l'animazione in uscita fermando nel frattempo la timeline principale poi nell'ultimo frame del swf che deve chiudersi un bel
_level0.play
in modo che la timeline principale vada ad un frame con una funzione if che in base al tasto cliccato ti apra l'swf opportuno...

non è il massimo come metodo... ma funziona te l'assicuro
spero si capisca