L'autenticazione, ormai da tempo, e' automatica e associata all'identificativo di utenza (per semplicita', diciamo il numero telefonico dell'utenza sulla quale e' attiva l'ADSL).
Puoi risolvere in diversi modi: se hai un router che supporta tale configurazione, puoi settarlo in modo che la inibisca, se non utilizzando una password. Se hai un semplice modem, allora devi affidarti a software esterni, che una volta installati, inibiscono l'utilizzo di internet se non inserendo una password di protezione, non sono sicuro se esista una funzionalita' del genere gia' in Windows (ammesso che tu utilizzi questo SO). Per quest'ultima possibilita', puoi chiedere nella sezione "software".