Perche' il programma che hai scritto gira in modalita' console.
All'avvio del programma, Windows crea una console.
Quando termina, Windows la distrugge.

Il tutto avviene molto velocemente da sembrare una anomalia, ma e' del tutto normale.

L'IDE di Visual C prevede automaticamente l'attesa di un tasto prima che la console venga distrutta. L'IDE del compilatore che usi, non supporta tale caratteristica e allora la devi inserire tu, aggiungendo prima del return, una riga del tipo

codice:
system("PAUSE");