Non capisco che errori ti debba dare.
Prova a fare un copia incolla dentro il body della tua pagina e dimmi se funziona.

<form name="data">
<select name="giorno">
<?php
$giorno = date("j");
for ($i=1; $i<=31; $i++)
{
if ($i == $giorno)
echo "<option value=\"$i\" selected>$i </option>";
else
echo "<option value=\"$i\">$i </option>";
}
$mesi = array (1 => "Gennaio",
"Febbraio",
"Marzo",
"Aprile",
"Maggio",
"Giugno",
"Luglio",
"Agosto",
"Settembre",
"Ottobre",
"Novembre",
"Dicembre");
?>
</select>
<select name="mese">
<?php
$mese = date("n");
for ($i=1; $i<=12; $i++)
{
if ($i == $mese)
echo "<option value=\"$mesi[$i]\" selected>$mesi[$i]</option>";
else
echo "<option value=\"$mesi[$i]\">$mesi[$i]</option>";
}
?>

</select>
<select name="anno">
<?php
$anno = date("Y");
for ($i=2005; $i<=2015; $i++)
{
if ($i == $anno)
echo "<option value=\"$i\" selected>$i</option>";
else
echo "<option value=\"$i\">$i</option>";
}
?>
</select>
</form>