se il tuo problema è riportare il focus alla tua applicazione, al verificarsi dell'evento per cui il msgbox deve apparire, puoi utilizzare la ActivateApp:

ActivateApp App.Exename
MsgBox "Quello che vuoi"

ma è ovvio che il MsgBox "sospende" solo la tua applicazione e non Word, o qualsiasi altra applicazione in funzione in quel momento...

lo stesso effetto lo puoi ottenere usando al posto di un MsgBox standard, un Form da te creato appositamente visualizzato in maniera modale (TuoForm.Show vbModal), che poni sempre in primo piano utilizzando l'API SetWindowPos.

ma anche in questo caso non sospendi le applicazioni sottostanti, tranne la tua.

Boolean