Ma deve cambiare colore solo il testo o tutto il bottone.
Basta che usi di nuovi textformat comunque qualcosa tipo

codice:
_root["bt"+i].onPress = function() {
  
  myTextFormat = new TextFormat();
  myTextFormat.color = 0xCC0000 //rosso
  _root["bt"+i].testo.setTextFormat(myTextFormat)
  red._alpha = 100;
  red._x = this._x;
  red._y = this._y;
  boxx._width = boxx._height=0;
  vuota._alpha = 0;
  unloadMovie(vuota);
};
Comunque sostituisci il codice che creava il testo con questo, non serve mettere un numero diverso ad ogni casella.
Se non lo fai non ti funziona il codice sopra, perchè il testo non si chiama testo, ma testo0,1,2,3 e non sai qual'è al momento che clicchi il bottone, dovresti assegnarlo come variabile a bt0/1/2/3.

codice:
for (i=1; i<=n_bot; i++) {
   _root.createEmptyMovieClip("bt"+i,i)
   with(_root["bt"+i]){
     createTextField("testo",i,this._x,this._y,20,20)
     _x=537+i*20
     _y=550
     eval("testo").textColor=0x666666
     eval("testo")
     eval("testo").text=i
     eval("testo").setTextFormat(myTextFormat)
   }
}