Non so come le sessioni vengano gestite nè credo sia importante.

Diciamo che posso anche accettare quello che dici ma non mi cambia molto la vita. La differenza principale tra sessioni e cookies è che mentre i cookie, venendo memorizzati sul client, possono avere una vita superiore rispetto a quella delle sessioni. Mi spiego meglio. Quando si setta una var di sessione ( $_SESSION['var'] = 'value'] ) la stessa verrà memorizzata da qualche parte ma alla chiusura di tutte le finestre del browser (non importa se siano quelle relative al sito o meno, basta che vengano chiuse TUTTE) la sessione stessa verrà cancellata; il cookie, diversamente, può essere impostato affinchè rimanga memorizzato nel server anche dopo la chiusura del browser (quelli che vengono cancellati alla chiusura si chiamano magic cookies).

Tramite un cookie, quindi, sarebbe possibile far "rinascere" una sessione anche a distanza di giorni (sempre ammesso che il cookie sul client sia ancora valido) cosa, invece, non possibile con le semplici sessioni.

Ancora hai dei imiti nell'invio dei cookie. Tali limiti sono spiegati nell'articolo "Tutto sui cookie" di Fabio Sutto alias fabio_heller. L'articolo si trova a http://freephp.html.it/articoli/view_articolo.asp?id=68 e ti chiarirà molti punti oscuri. Ciao!