Avast 4.6 fa anche da firewall (non è il massimo però), personalmente ho già installato avast + zonealarm su una decina di computer senza problemi.
Dopo che installi zonealarm, al riavvio ti compare un messaggio che ti avverte che il modulo riguardante la privacy di zonealarm potrebbe andare in conflitto con Avast, tu clicca su NO.
Questo modulo è attivo solo in Zonealarm Pro (a pagamento),mentre nella versione free non è presente, quindi non può creare problemi.
In avast ti consiglio di impostare gli aggiornamenti in automatico e la sensibilità dell'analizzatore locale a elevata.

In zonealarm imposta la voce avvisi e log su Disattivato
(in questo modo diminuisci il numero di messaggi visualizzati durante la navigazione).

Se ti può servire in allegato trovi un immagine con i miei settaggi relativi al controllo di accesso dei programmi