Anche io mi sono trovato a dover combattere con le wxWidgets che non si linkavano...
Se vuoi un consiglio, usa il compilatore DevC++ che e' free e poi trova il DevPak delle wxWidgets, installalo e pensera' il compilatore a tutto, basta che crei un nuovo progetto di tipo wxWidgets (o wxWindows, non mi ricordo come lo chiama il DevC++)
Ciao!